Blockchain

시스템트레이딩(System Trading)

전통적 금융투자 대상(현물/선물/옵션,채권,금리 등)들에 비하여 암호화폐가 거래되기 시작한 기간은 매우 짧기 때문에 아직까지 체계적인 가치측정,거래형태, 방식,FIAT 화폐와의 연동 측면에서 표준화 및 법제화가 부족한 상황입니다. 그렇지만 현재의 시점에서도 시간적/공간적 제약을 벗어나 거래를 가능하게 하는 수많은 거래소들이 활성화 되고 있으며, 많은 종류의 암호화폐 및 선물상품에 대한 가치평가 산정액, 투자 규모, 거래량 등은 날로 커져 가고 있습니다.

  • 1전세계 24시간 365일 휴무 없는 거래구조
  • 2트레이딩 개발도구 로직 아이디어(Strategy), 과거 시장의 데이터(Data)및 분석도구(tool), 방법론(Methodology), 관리기법(Management)
  • 3현재까지 등장한 어떠한 금융투자 대상들보다 평가가치, 시장의 규모, 변동성, 유동성 등의 측면에서 급속도로 상승/확대 추세을 보임
  • 4글로벌 자산운용사와 헤지펀드 그룹다수가 암호화폐를 기존의 운용포트폴리오에 추가할 계획을 발표

BF Korea 경쟁력

  1. 1포트폴리오 구성 및 개별 알고리즘 운용을 지원하는 시스템트레이딩 플랫폼 ROBER(2017)를 출시하여 홍콩내 제도권에서 시범운용중 (중국/홍콩 특허)
  2. 2로버(ROBER) 기반하에 포트폴리오 구성, 시뮬레이션, 직간접 신호포착 및 Trend 팔로잉 트레이딩 기능제공
  3. 3수익레코드를 가지고 있는 10여종의 독자적인 트레이딩 알고리즘을 보유중이며, 특성치에 차이를 준 480개의 시스템 런칭
  4. 4주식/선물/옵션/상품선물/환선물 등 금융상품 기반으로 개발된 알고리즘을 다수의 암호화폐 종목에 적용가능한지에 대한 타당성검토 완료 (바스켓 10종)
  5. 5시스템트레이딩을 위한 글로벌 거래소 데이터 수집/축적/가공 및 실시간 트레이딩을 위한 플랫폼(툴) 개발중

시스템 알고리즘 분석화면 (현재 시스템 480개)

시스템 포트폴리오 분석화면 (현재 포트폴리오 12종)

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차익거래(Arbitrage)

암호화폐(Cryptocurrency)거래는 구조적으로 가격면에서 비효율적으로 운용될 수 밖에 없습니다. 현행금융법의 테두리 내에서 기준환율을 적용한 국가간 가격차를 이용한 절대차익거래, 거래소간 통화평가액의 괴리와 선물시장과의 상대적 교환비율의 괴리를 이용한 통계적 차익거래 등 다양한 컨셉의 알고리즘 적용이 가능합니다.

  • 1암호화폐 시세의 등락에 관계없이 수익을 낼 수 있는 절대수익추구형 모델이지만, 시장의 비효율성이 존재할 때만 수익을 낼 수 있는 한계점
  • 2절대수익을 달성하기 위하여 환율,거래소,암호화폐 종류/시세,법/제도적 이슈,시차등 고려요소들이 복잡하고 난이도 높음

BF Korea 경쟁력

  1. 1주식/선물/옵션 등 전통적 금융시장의 차익거래 알고리즘 개발, 투자 경험과 수익레코드를 보유중
  2. 2암호화폐(모니터링 바스켓: 현재 10종)에 대한 통화평가간 차액을 이용한 차익 거래 뿐만 아니라 통화의 FIAT 통화의 이동없는 암호화폐간 교환을 통하여 수익을 낼 수 있는 기술과 알고리즘 보유
  3. 3차익 시스템트레이딩 툴 개발을 2017년 4월초에 성공한 이후 현재까지 운용 중(후속 버전 업그레이드중)
  4. 4차익거래 필수 플랫폼인 거래소와 암호화폐를 연결시킬 수 있는 유동적인 플랫폼 구축 완료
  5. 5중국, 홍콩, 싱가폴, 인도네시아, 러시아 등 범아시아권과 서양을 포괄 하는 글로벌 정보공유 네트워크